Zinsderivate

von: Nicole Branger, Christian Schlag

Springer-Verlag, 2004

ISBN: 9783540350361 , 212 Seiten

Format: PDF, OL

Kopierschutz: Wasserzeichen

Windows PC,Mac OSX Apple iPad, Android Tablet PC's Online-Lesen für: Windows PC,Mac OSX,Linux

Preis: 9,99 EUR

  • Männlich, zärtlich - unwiderstehlich
    Glut in samtbraunen Augen
    Sag nichts, küss mich!
    Zum Heiraten verführt
    Und wieder erwacht die Liebe
    Im Rausch der Sinne
  • Heimlich verliebt in einen Millionär
    Julia Extra Band 0330 - Entführt ins Glück / Süße Sünde / Hochzeit im Paradies / Öffne dein Herz, Ellie! /
    Im wilden Meer der Leidenschaft
    Süß, sexy - skandalös ...
    Schicksalhaftes Wiedersehen in Neuseeland
    Mein Herz will zurück zu dir
 

Mehr zum Inhalt

Zinsderivate


 

Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere Charakteristika, wie eine begrenzte Restlaufzeit und einen sicheren Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende, aufweisen. Dieses Buch will dem interessierten Leser den Zugang zu den Modellen erleichtern, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstrukturkonformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Bei der Darstellung wird stets großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Das Buch bietet durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.

Geschrieben für:
Studierende im Fach Finanzen, Praktiker aus der Finanzbranche

Schlagworte:
Arbitragebewertung
Derivatebewertung
Derivative
Finanzinstrumente
Finance
Zinsderivate
Zinsmodelle
Zinsstrukturen